SignalPlus波动率专栏(20240315)：BTC高点跳水

昨日（16 MAR）美国 PPI 指数录得自去年八月以来的最大涨幅，超出了市场的预期，初请失业金人数仍处于历史低位，录得 20.9 万人，低于预期，同时前值下修至 21 万人。互换市场减少了对美联储降息的押注，美国国债收益率大幅走高，两年期/十年期分别报 4.692% /4.278% ，三大股指均收跌。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance TradingView

数字货币方面，BTC 再度上演了高点跳水，大幅震荡下行逾 10% ，在跌穿 68500 支撑位后一度触碰 66000 美元下方区域。隐含波动率水平整体大幅走平上行，Vol Skew 呈现惊人的负数方向反转。过去 24 小时大宗成交比例相对较少，ETH 三月底 5000-C 被抛售接近 30000 张，同时买 Put Spread 的需求大量增加，如 ETH 29 MAR 3500 vs 3300 ，以及 BTC 22 MAR 66000 vs 64000 。

Source: Deribit （截至 14 MAR 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

Data Source: Deribit，ETH 成交分布

Data Source: Deribit，BTC 成交分布

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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