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SignalPlus波动率专栏(20240507):IV回落

2024.05.07

SignalPlus波动率专栏(20240507):IV回落

SignalPlus波动率专栏(20240507):IV回落

昨日(6 MAY)美三大股指在风险情绪转暖的利好下集体收涨,十年期国债收益率跌破 4.5% 大关。据金十报导,里士满联储主席巴尔金认为,加息的全面影响尚未完全显现,相信当前限制性利率水平足以抑制需求;此外,美联储最新的银行贷款调查显示,第一季度有更多银行收紧了贷款标准。

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Source: Investing

数字货币方面,灰度 GBTC ETF 连续两天实现资金正向流入,全市场单日总增量分别为 378 $M 和 217 $M,其中 FBTC 的贡献了大部分流量。从币价上看,BTC 在昨日期权结算以后短暂突破 65000 美元,RSI 指数刚刚显露超买信号时便迎来回调到 63000 ,今日结算后再度向上突破 64000 美元。

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Source: Farside Investors;TradingView

期权方面,隐含波动率水平在价格从高点发生回调以后大幅下行,BTC/ETH 前端 IV 跌幅达到 5% 左右,从 ATM 的曲线上看,BTC 的 Tenor 曲线已经走陡,ETH 则是在 24 MAY 24 维持住了一个局部高点,对此要再次提醒 5 月 23 号和 5 月 30 号美国 SEC 对 VanEck ETH Spot ETF 以及灰度 ETH Futures 的决议可能带来的不确定性风险。

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Source: Deribit (截至 7 MAY 16: 00 UTC+ 8)

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Source: SignalPlus

交易方面,ETH 成交集中在前端看涨策略的抛售,较为有代表的是 17 MAY 上形成的 Sell 3250 vs Buy 3400 卖出看涨价差策略,累计成交量逼近 12000 张/Per contract。BTC 方面,最大一笔交易是买 26 JU L2 4-85000-C(500 BTC)搭配卖 28 MAR 25-200000-C(500 BTC)的日历看涨价差策略,由于卖出腿的行权价较远,整体 Cost 只有 1.45 BTC 左右。

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Data Source: Deribit, ETH 交易总体分布, 17 MAY Sell 3250-3400 Call Spread

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Data Source: Deribit, BTC 交易总体分布

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Source: Deribit Block Trade

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Source: Deribit Block Trade

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