SignalPlus波动率专栏(20231108)：数字货币冲高失败，ETH IV向BTC回落

昨日（7 Nov）国际油价大幅下跌，WTI 和布伦特原油分别收跌 4.69% /4.40% 创下 7 月 24 日以来的新低；十年期美债收益率下跌，现报 4.58% ，两年期则升至 4.94% 左右。美股连续第七个交易日上涨，道指/SP 500/纳斯达克分别收涨 0.17% /0.25% /0.9% 

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance TradingView

数字货币方面，BTC 在昨日（7 Nov）下午跌至 34500 的日内低点后强势反弹，一度挑战 36000 关口，随后回吐一半涨幅并于 35300 附近整盘。这段时间里 Call Spread 得到大量成交，低点时短期 10 Nov 被大量建仓，短线拉升后又吸引到了 17 Nov/24 Nov 等期限的买入，一直持续到第二天 8 Nov 6 am（UTC+ 8）价格回落为止。而后市场情绪发生转向，以 24 Nov 37000 vs 40000 为代表的 Short Call Spread 成为了交易热点。

隐含波动率方面，BTC 前端微微上扬，远期则稍有回落，曲线整体走平；ETH IV 则是出现了整体 1.5% ～ 2% vol 左右的下跌，前端与 BTC IV 的差值逐渐向 0 回归。事实上，ETH 接连几日挑战 1900 均以失败告终，调低了市场对其波动的预期，大宗平台 24 Nov 上接近 18 K 张的 Short Straddle 策略也表达了交易员看跌 ETH 近期隐含波动率的观点。

Source: Deribit （截至 8 NOV 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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